近日，我校管理科学与工程学院投资系宋斌教授主编的教材《期权定价实验教程（第2版）》由清华大学出版社出版。
本书依托中央财经大学管理科学与工程学院的专业优势，面向“建设金融强国目标，扎实推动金融高质量发展”的重大战略需求，创新性融合计算机科学与金融学，采用“金融理论基础+计算机建模实践”的教育模式，旨在培养掌握扎实数学基础、现代金融理论和实用计算机方法的交叉型复合人才。
本书涵盖了Excel(VBA)、Python、MATLAB、C++等多种编程语言，与《期权与期货》教材（已经由中国人民大学出版社出版）配套使用，结合理论教学与实践教学，着重培养学生的复合型创新能力，为学校未来“计算机+金融”跨界人才培养提供重要支撑。本书是我校“十四五”本科教材建设的重要阶段性成果之一。
教材特色
技术赋能，编程实践
注重编程技能的培养，为不同背景的学生提供EXCEL(VBA)、Python、MATLAB、C++四种编程解决方案。精心设计实验教学环节，引导学生运用编程工具进行期权定价模型的构建和优化，从而提升学生的技术应用能力以及财经专业素养。
实战导向，数据驱动
通过“期权组合策略开发”、“希腊字母”、“波动率微笑”等实战环节，让学生沉浸式感受真实市场的复杂与“残酷”，加深学生对理论知识的理解，锻炼其市场洞察力和决策能力。
作者简介
宋斌，中央财经大学管理科学与工程学院教授，硕士生导师，中财十大教学名师，国家一流本科课程《期权与期货》课程负责人，北京市投资学优秀本科育人团队核心成员，北京市课程思政教学名师。
撰稿：宋斌
审核：周纯晓
